Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonometrika (3)
   
   
   
naudingas 0 / nenaudingas 0

Ekonometrika (3)

  
 
 
12345678910111213141516171819202122232425262728
Aprašymas

Kada ir kur įkurta tarptautinė ekonometrikos draugija? Kada pirmą kartą išleistas žurnalas "Ekonometrika"? Kaip apibrėžiama ekonometrikos sąvoka? Su kokiais sunkumais susiduria klasikinė statistikos teorija, modeliuojant ekonominius procesus? Kaip apibrėžiama modelio sąvoka? Įvardinkite modelio sudarymo etapus. Kaip skirstomi ekonometrikos modeliuose naudojami kintamieji? Kaip klasifikuojami atsitiktiniai kintamieji? Kaip apibrėžiama laiko eilutė? Kokie veiksniai apibrėžia laiko eilutės kitimą? Kas yra laiko eilutės trendas? Kokie poveikiai įtakoja priklausomo kintamojo kitimą ekonometrikos eksperimente? Kokios matavimo skalės naudojamos ekonometrikoje? Kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Kokie duomenų tipai naudojami ekonometrikoje? Kokios egzistuoja stebinių užrašymo formos? Kaip klasifikuojami ekonometrikos modeliai? Kokie uždaviniai sprendžiami preliminarinėje stebinių analizėje? Kuo skiriasi koreliacijos koeficientas nuo koreliacinio santykio? Kaip patikrinamas jų reikšmingumas? Kokia yra vidutinės aproksimavimo paklaidos prasmė ir kaip ji įvertinama? Kaip formuojamos Gauso–Markovo prielaidos? Kokie naudojami metodai regresijos modelio koeficientų įvertinimui? Kokiomis prielaidomis jie yra paremti? Kokios paklaidų kvadratų sumos skaičiuojamos regresijos modelyje? Kokia yra determinacijos koeficiento prasmė ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką įvertina Fišerio kriterijus? Kaip apskaičiuojami pasikliautinieji intervalai? Kuo skiriasi atvirkštinės regresijos modelis nuo tiesioginės regresijos modelio? Kokie koeficientai įvertinami vienmatės tiesinės regresijos modelyje? Pateikti jų ekonominę interpretaciją. Kaip nustatomas paskaičiuotų regresijos modelio koeficientų reikšmingumas? Kaip atliekama netiesinės vienmatės regresijos modelių transformacija į tiesinės regresijos modelį? Kokie etapai sudaro P. Zarembos testą? Kuo skiriasi vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas nuo klasikinio tiesinės regresijos modelio sudarymo? Kokie metodai naudojami daugialypės regresijos modelio specifikavimo etape? Kas apsprendžia daugialypės regresijos modelio koeficientų įverčių tikslumą? Kaip patikrinamas daugialypės regresijos modelio reikšmingumas? Ką įvertina daliniai koreliacijos koeficientai ir kur jie naudojami? Kokie modeliai naudojami nepriklausomų kintamųjų prognozei? Kokie formuluojami uždaviniai įvertinant liekamųjų paklaidų nukrypimus nuo Gauso-Markovo prielaidų? Kas yra atsitiktinio kintamojo išskirtis? Kokie metodai naudojami, nustatant išskirtį? Kuomet atsiranda heteroskedastijos problema? Kokie metodai naudojami heteroskedastijos įvertinimui? Kaip sprendžiama heteroskedastijos problema? Koks testas naudojamas autokoreliacijai įvertinti ir jo prasmė? Kaip įvertinama autokoreliacija regresijos modeliuose? Dėl ko atsiranda multikolinearumas? Kokie metodai naudojami multikolinearumui įvertinti? Kokias specifikavimo alternatyvas reikia įvertinti, sudarant regresijos modelį? Kas yra kintamųjų pakaitalai? Kaip apibrėžiamas pseudokintamasis? Kokie modeliai naudojami, kai priklausomas kintamasis kokybinis? Kokias galima sudaryti lygčių sistemas ekonometriniuose tyrimuose? Kaip tarpusavyje susiję struktūrinė ir normalizuota lygčių sistemos modelio forma? Kaip klasifikuojami lygčių sistemos modeliai identifikavimo prasme? Kaip formuluojamos būtinos ir pakankamos identifikavimo sąlygos? Kas yra struktūrinė matrica? Kaip formuluojamas netiesioginių mažiausių kvadratų metodas? Kaip formuluojamas dvietapis mažiausių kvadratų metodas? Kokios skaitinės charakteristikos apibūdina laiko eilutę? Kam panaudojama ACF ir PACF? Kokie metodai naudojami laiko eilutės vidurkio stacionarumo tikrinimui? Kokie rodikliai apibūdina laiko eilutės prognozavimo tikslumą? Kam reikalingas duomenų glodinimas ir kaip jis atliekamas? Kokia yra slenkamojo vidurkio metodo prasmė? Kaip atliekamas laiko eilutės eksponentinis išlyginimas? Kaip sudaromas rekurentinis sezoninio trendo modelis? Kokie trendai naudojami laiko eilutės trendo regresijos modeliuose? Kaip galima įvertinti laiko eilutės struktūrinį trendo pokytį? Kaip formuluojama G. Čou testo koncepcija? Kaip formuluojamas D. Gujarati metodas? Kokie etapai išskiriami, sudarant laiko eilutės regresijos modelį? Kaip įvertinamas sezoniškumas laiko eilutės regresijos modeliuose? Kuo skiriasi adityvinis laiko eilutės regresijos modelis nuo multiplikatyvinio? Kaip sudaromas laiko eilutės regresijos modelis su pseudokintamaisiais? Kas charakterizuoja laginį laiko eilutės modelį? Kaip parenkama lago reikšmė? Kaip yra sudaromas Almono lago modelis? Kokiomis specifinėmis savybėmis pasižymi. Almono lago modeliai? Kaip sudaromas Koiko modelis? Kas būdinga autoregresijos procesui? AR(p).Kas būdinga slenkamųjų vidurkių procesui? MA(q). Kaip parenkamas ARIMA(p;d;g) modelio tipas? Kokios prielaidos daromos prognozuojant laiko eilutės reikšmes, naudojant ARIMĄ modelį?

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2008-12-23
DalykasEkonomikos konspektas
KategorijaEkonomika
TipasKonspektai
Apimtis33 puslapiai 
Literatūros šaltiniai0
Dydis86.99 KB
Autoriusekonometrika
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2007 m
Klasė/kursas1
Švietimo institucijaMykolo Romerio Universitetas
FakultetasEkonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word egzas[1] Ekonometrijos [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Konspektai
  • 33 puslapiai 
  • Mykolo Romerio Universitetas / 1 Klasė/kursas
  • 2007 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą